程式交易策略介紹：標準版套組

套組介紹：

本套組由「一支大波段（策略名稱：波段一號）+ 兩支當沖策略（策略名稱：當沖1號 及 當沖2號）」所組成。

一般而言，所有策略基本上都會遵循一定的基本原則：
順勢策略通常具有勝率低、獲利高的特性；
逆勢策略通常具有勝率高、獲利低的特性。

想賺大錢，就得一定程度的承受低勝率的考驗，追高殺低是順勢交易的基礎，市場終究會走出一段大行情，只要維持做正確的事情、做錯了就停損，長期維持小賠大賺，就能成為市場贏家。

但這樣的策略考驗人類的心理承受能力，勝率低，代表你在這過程中，可能會有連續很多很多次的停損，看著自己的資金不斷減少，難免懷疑自己是否要繼續堅持做下去? 甚至資金控管不當導致無法堅持下去，都是多數人無法堅持到獲利來臨那一刻的主因。

而市場上有沒有一支策略是同時有高獲利、且高報酬的呢?

「波段一號(D11)」法人遠月成本策略，屬性： 順勢 / 大波段策略

有的! 上過課程的學員想必不陌生，老師教過的法人換倉成本策略，用了三年至今尚未失準，波段一號(D11) 正是使用同樣的概念，改以「遠月法人成本」作為標準而生的策略（成本線指標請參考）

(3年回測)

這樣的策略勝率高達75% 且為順勢波段可以吃到大獲利，不正是我們所追求的理想策略嗎!?

上帝幫你開了一扇門，也順手關了一扇窗.. 😂😂

高勝率又高報酬的策略，一定也有其缺點；
而他的缺點就是他有「大賺」＋「大賠」的特性，每筆獲利和虧損都經常是300點以上的幅度! 持單的過程也經常是相當的長，很容易一進場就持有到結算日。

像這樣的策略若要組成投資組合，一定會優先選擇搭配當沖類型策略。
即便剛好遇到大賠的那一次，也可以有機會在過程中透過日常的當沖損益，賺回來。
因此，我們在標準版組合中搭配了兩支分別是：

「當沖一號(N02S)」盤中趨勢策略，屬性： 順勢 / 當沖(全日盤)

簡單且直接的一支策略，邏輯就是判斷市場震幅，且發生順勢突破就進場! 目標是抓到日內的趨勢盤，震幅突然變大、趨勢發生的機率就變高，當沖一號(N02s)就會嘗試進場，如果失敗了就立即停損。

過去三年中，總出手次數為464次，平均約2-3天會出手抓一次盤中趨勢。
勝率為46.9%，做多勝率57%，而做空勝率只有33%。 數據上來看，非常符合近年的行情走勢，盤中走出趨勢是往上漲的機率確實比較高。 (補充:「全日盤」指的是最晚會於夜盤收盤前出場，以避免跨日到隔天早盤，發生跳空風險)

「當沖二號(NI02)」盤中能量策略，屬性： 順逆勢 / 當沖(全日盤)

盤中能量相關的策略行之有年，市面上有著百百種不同的使用方式及教學，「能量型策略」相對於一般以價格或技術指標策略，他更像籌碼分析一些，判斷的依據是以實際成交的狀況、掛單量、異常成交狀況作為基準，例如：大戶一直買﹐散戶一直賣，就做多。

而這個投資組合中已經有抓趨勢盤的當沖一號(N02)，補上一個能量型的當沖二號(NI02)來跟著盤中主力大戶的動作增加獲利可能性。

當沖二號是個相對敏感的策略，判斷基準為大台及小台的成交量差異，有追價的特性，也會因行情大漲但大小台成交量背離就逆勢翻單，所以是個順/逆勢都會做的策略。在過去三年交易次數達1148次。也在去年(2020)後半年達到全勝的績效。其勝率約45%，只要遇到有大跌前兆，就會嘗試進場，雖空方勝率較低(38%)但經常能把握到大跌的機會。

綜合上述，標準版套組

以波段一號為主，搭配兩隻當沖策略(順勢突破策略、及能量型策略)。
盡可能使大波段持單的過程或是發生帳面虧損時，也有機會能透過當沖策略，賺到錢!

其組合成效如下: (700日回測，來回成本設定為300元)

標準版套組，於2020/7月開發完成並測試，並從2020/10月後正式實單運作至今。此投資組合在這段期間中，呈現出有明顯的虧損期存在(上圖紅框處)，通常發生於行情較盤整的期間，並於虧損期過後，經常有一大段的獲利。

非常符合這三隻策略的向性: 順應行情，堅持重複做正確的事情，通往長期正損益之路。

每大台的期間總獲利達4,312,150，發生過的最大滑落在2021年3月約37萬。
投組的最大虧損報酬=11.42 (獲利/最大滑落)，策略平衡性普通。

此策略組合並非以完美的平衡為出發點設計，核心組合概念就如同一名優秀的操盤手，總是循規蹈矩，維持有系統的交易模式。落實停損、並積極把握每次大行情來臨的機會。

標準版出手頻率約為每日1.7次(1188總交易次數/700日)，大多是當沖策略的出手為主，波段大哥雖然勝率很高，但都抓大的，因此持有時間很長，策略組合績效整體而言受波段一號的影響很大，但體感上(勝率)偏向了當沖策略，落在47.8%附近。

整體而言，標準版就像名順勢交易高手，有勇於追逐大行情的能力，在盤中趨勢盤或較長期的大行情，都較具有相當的爆發力。
三隻策略的套組適合想追求高獲利的小資族使用，其特性也讓這個套組特別適合用來主觀輔助交易使用。