程式交易策略介紹:蔚藍套組

套組介紹:

本套組由「一支大波段(策略名稱:D16)+ 兩支當沖策略(策略名稱:DI01及NI01)」所組成。」


「D16」黑手成本線策略,屬性: 順勢 / 大波段策略

此策略邏輯,透過我們課程中教過的以成本線指標當標準的概念,定義出黑手成本位置當基準,並順勢而為來的。

找到了黑手的成本,但你知道他是做多還做空嗎? 怎麼跟單才合理?

等他真的突破了再追,最合理!


用策略進出回推黑手在市場準度,黑手對行情的準度約53.13%

利用過去三年回測的數據來看,策略進出次數並不多,總共只有192次。
其中多單佔了三分之二次(125次) 勝率為64.8%。
而空單進場次數少,雖然整體是獲利但勝率只有31%左右。

可見近三年間,黑手比較積極做多,做多有著不錯高的勝率;在做空的部分出手次數少、命中率低、獲利卻不錯,呈現出空方操作主要是「避險」的感受。在三年的大多頭中股市中,表現顯得非常正常,也滿厲害的!


DI01」逆勢指標當沖策略,屬於:逆勢/當沖(全日盤)策略

「技術指標無效論者」以及「逆勢交易無效論者」抱歉了…,這支策略上線實單超過半年了,希望能給你們一些新的想法。

DI01是由KD、RSI、..等,許多技術指標組成的策略,我們去理解了各個指標運算的數學原理,迴避了個別容易鈍化或失真的狀態,盡可能的各取其長、並捨其短。

在把很多技術指標組合的過程中我們有一個發現:
「順勢的時候幾乎每個指標都一定會呈現順勢、只有判斷逆勢的時候,會有所不同。」

換句話說,走大行情的時候,技術分析每個都準,根本就沒有意義。只有逆勢的時候,才能夠有效萃取各指標的優缺,以達到截長補短效果。

過去三年間,多單勝率74.4%、空單63.6%,策略主要觸發以空方為主。逆勢的概念是做反轉,漲過頭了做空、跌過頭了做多,多頭的行情下,空方進場佔多數有確實有符合我們的想像。逆勢策略,一般而言勝率偏高、但獲利能力沒有順勢高,又因為可能用多太多技術指標,產生的後遺症,變成太多條件和濾網了! 雖然是當沖策略,但整體進場次數卻少得像大波段策略一樣..😂😂 所以整體而言,DI01相比其他策略,獲利能力少上許多,但也非常穩定。


NI01」能量型策略 屬性: 順勢為主/當沖(全日盤)策略

盤中能量相關的策略行之有年,市面上有著百百種不同的使用方式及教學,NI01選用老師最愛的盤中大戶、散戶成交狀況,來當判斷依據。

「能量型策略」相對於一般以價格或技術指標策略,他更像籌碼分析一些,判斷的依據是以實際成交的狀況、掛單量、異常成交狀況作為基準,例如:大戶一直買﹐散戶一直賣,就做多。以這個狀況,雖多數這個狀況會發生在順勢上漲的時候,但也可能會在崩跌時出現大戶買散戶賣的狀況,這時策略就會逆勢買進做多,所以NI01我們說他是「順勢為主」的策略,直接說死他是順勢策略不太合理喔! (關於順勢/逆勢策略定義可看此篇

這支策略上線快滿一週年了,三年回測中,出手約772次,多空約各佔一半,勝率落在52%左右,整體來說很平均,很符合能量型策略的樣子,市場實際買賣的狀況,和理論上認知的「零和市場中,買賣雙方整體會趨向均衡」的概念一樣,市場實際走多頭,所以多方略贏一些相當合理。





綜合上述,蔚藍套組特性

以一個順勢大波段,近幾年多方比較強;
搭上一個逆勢當沖,近幾年空方比較強的來平衡;
前面兩個除了基本邏輯條件外,主要還是很顯性的依照價格突破或反轉來做,所以我在搭上一個隱性的「能量型策略」來平衡。

能達到的組合成果如下:


以近700個交易日回測結果來看,三支策略組合的績效,有達長期正損益。這個組合在2020/10/3的晚上開發完成,經歷接近半年的測試期才正式線上實單運作。

投資組合績效 (以來回300成本計算)
每大台的期間總獲利達4,728,000,發生過的最大滑落在今年2月約20萬
投組的最大虧損報酬=23.378 (獲利/最大滑落),整體的策略平衡性非常好!

此策略組合的出手次數相對少,794次交易/700日 = 平均每日只會有1.13次動作,因此本來勝率落在55.79%,應屬於體感上還算不錯的組合! 但可能會因為出手少,造成體感上並不會太好。(可能遇到連續幾天沒動作,一動作就虧損;或虧損需要比較多時間才能有機會打回來)

平衡性好、出手又少,相對的缺點就是爆發力比較差,在順勢大行情時,獲得大獲利的機率較低、行情突發轉向時,馬上出手跟上的可能性也變低一些。

整體而言,更適合追求穩定、害怕損益變動太快的小資族。

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